Valor em risco back testing forex

Uma Visão Geral de Basileia II 8211 Back Testing Value in Risk O Acordo de Capital de Basileia II. Parte dos acordos regulatórios bancários mais amplos emitidos pelo Comitê de Supervisão Bancária de Basileia (BCBS), foi inicialmente publicado em junho de 2004 com o objetivo de ajudar a criar um sistema internacionalmente uniforme para reservas de capital bancário. Desde então, foi apoiado por um novo acordo de Basileia III. Que será implementado na Europa de acordo com a Requisição de Requisitos de Capital IV. Basileia II determina que os bancos devem cumprir novos códigos de lei e controle bancário. Seu objetivo principal, relatado no conceito de três pilares, é incentivar o avanço da gestão de riscos. O conceito de três pilares abrange três áreas principais, que foram parcialmente, mas não totalmente, cobertas pelo regulamento anterior de Basiléia I: o Pilar 1 abrange os requisitos mínimos de capital. O Pilar 2 8211 exige uma avaliação de supervisão da competência de capital. O Pilar 3 abrange a supervisão e a disciplina do mercado. Passos para garantir a garantia de Basileia II Para que os reguladores possam ter certeza de que os pilares estão sendo cumpridos, os clientes devem apresentar provas de testes sistemáticos de VaR Back, que é a forma recomendada para avaliar o risco de mercado estabelecido pelo Acordo de Basileia II. O Valor de Risco (VaR) VaR representa a base de risco que prevê o que uma carteira de investimentos especula em termos de perda ao longo de um determinado período de tempo. O sistema de teste de volta compara as perdas antecipadas do VaR contra as perdas reais alcançadas dentro de um determinado período de tempo. Permite que as empresas identifiquem onde o VaR foi mal calculado, sugerindo que uma carteira sofreu mais do que a estimativa de VaR original. As previsões VaR serão baseadas nos resultados dos testes de volta para polir os modelos. Os modelos, por sua vez, serão mais precisos e, assim, diminuirão o perigo de déficits imprevistos. A orientação dos Acordos de Basileia II aplica-se a todos os bancos, mas sua observância está de acordo com a satisfação de cada banco e as demandas relativas em toda a sua jurisdição. Cinco pontos de Back Testing Value-in-Risk Para medir a carga de capital dentro de um modelo de cálculo do risco de mercado, existem cinco padrões a seguir: 1) Todos os conjuntos de dados de três meses precisam ser atualizados 2) Os cálculos diários do VaR devem ser trabalhados Fora. 3) Para o choque de preço instantâneo, um movimento de dez dias de preços precisa estar no lugar. 4) 99 percentil, deve ser aplicada a confiança unilateral. 5) Para que o monitoramento histórico ocorra, um período mínimo de um ano deve ser observado. Categorias Artigos recentes Artigos populares O que é backtesting em Value at Risk (VaR) O valor em risco é uma técnica estatística de gerenciamento de risco que monitora e quantifica o nível de risco associado a um portfólio de investimentos. O valor em risco mede a quantidade máxima de perda em um horizonte temporal especificado com um determinado nível de confiança. Backtesting mede a precisão dos cálculos de valor em risco. A previsão de perdas calculada pelo valor em risco é comparada com as perdas reais no final do horizonte temporal especificado. Backtesting é uma técnica para simular um modelo ou estratégia em dados passados ​​para avaliar sua precisão e eficácia. O teste de retorno no valor em risco é usado para comparar as perdas previstas do valor calculado em risco com as perdas reais realizadas no final do horizonte temporal especificado. Esta comparação identifica os períodos em que o valor em risco é subestimado ou quando as perdas da carteira são maiores do que o valor esperado original em risco. As previsões de valor em risco podem ser recalculadas se os valores de backtesting não forem precisos, reduzindo assim o risco de perdas inesperadas. O valor em risco calcula as potenciais perdas máximas em um horizonte temporal especificado com um certo grau de confiança. Por exemplo, o valor de um ano em risco de uma carteira de investimento é de 10 milhões com um nível de confiança de 95. O valor em risco indica que há uma chance de ter perdas superiores a 10 milhões no final do ano. Com confiança 95, a pior perda de carteira esperada em mais de um ano comercial não excederá 10 milhões. Se o valor em risco for simulado em relação aos dados anuais passados ​​e as perdas reais da carteira não excederem o valor esperado nas perdas de risco, o valor calculado em risco é uma medida apropriada. Por outro lado, se as perdas reais da carteira exceder o valor calculado em perdas de risco, o cálculo do valor esperado no risco pode não ser exato. Quando as perdas reais da carteira são maiores que o valor calculado em risco, a perda estimada é conhecida como uma violação do valor em risco. No entanto, se a perda real do portfólio estiver acima do valor estimado em risco apenas algumas vezes, isso não significa que o valor estimado em risco falhou. A frequência das violações deve ser determinada. Por exemplo, o valor diário em risco de uma carteira de investimento é de 500 mil com um nível de confiança de 95 por 250 dias. No nível de confiança 95, as perdas reais devem violar 500 mil aproximadamente 13 dias em 250 dias. Existe apenas um problema com as estimativas de valor em risco quando as violações ocorrem mais de 13 dias em 250 dias, isso indica que o valor em risco é impreciso e precisa ser reavaliado. Conheça os ganhos em risco, valor em risco e valor econômico, como essas medidas de risco são usadas e a diferença. Leia Resposta Conheça alguns dos fatores que podem afetar o preço de um ativo de investimento e os principais motivos pelos quais um bem pode negociar. Leia Resposta Saiba mais sobre as medidas comuns de risco utilizadas no gerenciamento de risco e como usar técnicas comuns de gerenciamento de risco para avaliar o risco. Leia Resposta Saiba mais sobre o valor em risco e como calcular o valor em risco de um portfólio de investimentos usando a variância-covariância. Leia a resposta Saiba por que o risco de capital pode ser um negócio arriscado, quanto risco você pode pagar e como determinar a quantidade certa de risco. Leia Resposta Saiba quais são as medidas de prevenção de risco e redução de risco, quais são as diferenças entre os dois e algumas técnicas de investidores. Leia a resposta